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两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价

两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价

屈庆;王桂兰

【摘要】在HJM模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式.

【期刊名称】《贵州大学学报(自然科学版)》

【年(卷),期】2003(020)004

【总页数】6页(P361-365,370)

【关键词】远期利率;零息债券;期货;期权;定价

【作者】屈庆;王桂兰

【作者单位】上海交通大学,数学系,上海,200240;上海交通大学,数学系,上

海,200240

【正文语种】中文

【中图分类】基础科学

第 20 卷第 4 期2003 年11 月贵州大学学报(自然科学版) Joumalof GuizhouUniversity(Natural Sciences) Vol.20No.4Nov.2003文章编号10a1- 5269( 2003) 04 -0361 -05两因素 HJM模型下债券、期货、期权的定价屈庆,王桂兰(上海交通大学数学系,上海 200240)摘要在 HJM 模型下考虑远期利率由两个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。关键词远期利率;零息债券;期货;期权;定价中图分类号0211.6文献标识码A 0 引言在 B-S 模型中,假

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